Üçbucaq Arbitrajı

Əsaslar

Üçbucaq arbitrajı əlaqəli üç cüt arasındakı qiymət fərqindən yararlanır; avtomatik sistemlər bu fərqi millisaniyələrdə bağlayır.

Üçbucaq arbitrajı bir-biri ilə əlaqəli üç valyuta cütü arasındakı qiymət uyğunsuzluğundan istifadə etməkdir. Əgər EUR/USD, GBP/USD və EUR/GBP elə kotirovka olunursa ki, ilk iki cütdən çıxan çarpaz məzənnə birbaşa kotirovkadan fərqlənsin, nəzəri olaraq treyder hər üç ayaqdan keçərək başladığı valyutadan daha çoxu ilə çıxa bilər. Praktikada bu fərqlər çox kiçikdir və millisaniyələr ərzində yox olur, çünki bankların və likvidlik təchizatçılarının avtomatik sistemləri onları daim izləyir — buna görə çarpaz kotirovkalar sintetik dəyərlərinə yaxın qalır. Pərakəndə treyder üçün spred, komissiya və icra gecikməsi adətən bu fərqdən böyük olur.

Əlaqəli terminlər

Çarpaz Valyuta Cütü (Cross)Banklararası Bazar (Interbank)Likvidlik Təchizatçısı Sintetik Çarpaz Məzənnə

Əsaslar bölməsində daha çox

Hesab Balansı ADP Məşğulluq Hesabatı Tədiyə balansı Baza Valyutası və Kotirovka Valyutası Bej Kitab (Beige Book)Alış/Satış (Bid/Ask)Cable (GBP/USD)Carry Trade Mərkəzi bank Mərkəzi bankın valyuta intervensiyası Xammal valyutası İstehlakçı İnamı İndeksi

← Lüğət