VWAP (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณ)

VWAP คือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย หมายถึงราคาเฉลี่ยที่สินทรัพย์ถูกซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด โดยถ่วงน้ำหนักแต่ละระดับราคาด้วยปริมาณที่เกิดขึ้นจริงที่ระดับนั้น โดยทั่วไปจะคำนวณสะสมตั้งแต่เปิดเซสชัน จึงสะท้อนว่าปริมาณการซื้อขายส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ราคาใด ไม่ใช่เพียงค่าเฉลี่ยของราคาปิด สถาบันการเงินใช้ VWAP เป็นเกณฑ์วัดคุณภาพการส่งคำสั่ง การซื้อต่ำกว่า VWAP หรือขายสูงกว่าถือว่าได้ราคาที่ดี ส่วนเทรดเดอร์รายวันใช้เป็นแนวอ้างอิงแบบพลวัต หากราคายืนเหนือ VWAP มองว่าแข็งแรง หากอยู่ต่ำกว่ามองว่าอ่อนแอ ในตลาดฟอเร็กซ์แบบสปอตไม่มีตลาดกลาง แพลตฟอร์มจึงคำนวณ VWAP จากปริมาณติ๊กของโบรกเกอร์ ซึ่งเป็นเพียงตัวแทนโดยประมาณของปริมาณซื้อขายจริง