Aşırı uyum (curve fitting)

Aşırı uyum ya da curve fitting, bir stratejinin parametrelerinin geçmiş verinin belirli bir bölümüne o kadar sıkı ayarlanmasıdır ki, tekrarlanabilir bir piyasa davranışını değil o dönemin rastgele gürültüsünü tarif eder hale gelir. Belirtisi hep aynıdır: neredeyse kusursuz bir geriye dönük test ve yeni veride çöken bir performans. Genellikle onlarca parametre kombinasyonunu deneyip yalnızca en iyisini saklamaktan, tek amacı belirli zararlı işlemleri elemek olan kurallar eklemekten veya istatistiksel anlam taşımayacak kadar az işlem üzerinde optimizasyon yapmaktan doğar. Alışılmış korunma yolları: kural setini sade ve parametre sayısını az tutmak, parametre biraz oynatıldığında sonucun kararlı kalıp kalmadığını sınamak ve walk-forward analizi veya ileri testle görülmemiş veride doğrulamak.