Korrelyasiya Hedcinqi
Risk İdarəetməsiAlətlər arasındakı qiymət əlaqəsini riski tarazlamaq üçün istifadə etmək — lakin korrelyasiyalar dəyişir, stresdə zəifləyir və ya istiqamət dəyişir.
Korrelyasiya hedcinqi iki alət arasındakı statistik əlaqədən — qiymətlərinin nə qədər birlikdə hərəkət etməsindən — riski tarazlamaq üçün istifadə edir; məsələn, güclü müsbət korrelyasiyalı bir cütdə uzun mövqenin yanında qısa mövqe açaraq istiqamətli ekspozisiyanı qismən neytrallaşdırmaq kimi. Bu, korrelyasiyaların sabit olmadığını anlamağı tələb edir: xüsusən bazar stresində zəifləyə, hətta istiqamətini dəyişə bilərlər.
Korrelyasiyalı cütlərdə (EUR/USD və GBP/USD kimi) korrelyasiyanı nəzərə almadan bir neçə mövqe saxlayan treyderlər, fərqinə varmadan, mövqe sayının işarə etdiyindən qat-qat cəmlənmiş bir risklə üzləşə bilər.