Drawdown (Düşüş)
Risk İdarəetməsiHesab dəyərinin ən son zirvəsindən faizlə düşməsi — strategiyanın sizi əslində nə qədər riskə atdığını göstərən əsas ölçüdür.
Drawdown hesabın dəyərinin ən son zirvəsindən düşməsini ölçür və adətən faizlə ifadə olunur. Məsələn, hesab $10.000-a yüksəlib sonra $8.000-a düşərsə, bu 20% drawdown deməkdir.
Treyderlər və fond menecerləri maksimum drawdown-u diqqətlə izləyir, çünki o, real risk səviyyəsini əks etdirir — maksimum drawdown-u daha az olan strategiyaya psixoloji baxımdan sadiq qalmaq adətən daha asandır və bərpa üçün daha kiçik sonrakı artım tələb olunur.