Ekviti Əyrisi
Risk İdarəetməsiHesab kapitalının zaman qrafiki: strategiyanın real davranışını, düşüşlərin dərinliyini və müddətini göstərir.
Ekviti Əyrisi risk idarəetməsində nə deməkdir?
Ekviti əyrisi hesab kapitalının zaman içindəki qrafikidir: hesabın dəyəri hər bağlanan sövdələşmədən sonra və ya hər günün sonunda qeyd olunur. Bu, strategiyanın əslində necə işlədiyini göstərən ən aydın mənzərədir: hamar şəkildə yüksələn xətt sabitliyə işarə edir, dərin enişlər və uzun düz sahələr isə ümumi mənfəət rəqəminin gizlətdiyi düşüşləri (drawdown) və zərər seriyalarını üzə çıxarır.
Treyderlər yalnız son nöqtəyə deyil, əyrinin formasına da baxır: enişlərin dərinliyi və müddəti, yeni zirvələrin nə qədər tez bərpa olunması, nəticənin çoxlu kiçik uduşdan yoxsa bir neçə istisna sövdələşmədən gəlməsi. Əyri həm də canlı nəticələri bektestlə müqayisə etməyə imkan verir.