Die durchschnittliche wahre Spanne (Average True Range, ATR) misst die typische Volatilität eines Instruments über eine festgelegte Zahl von Perioden, indem sie die wahre Spanne (das Größte aus: aktuelles Hoch minus Tief, Hoch minus vorheriger Schlusskurs oder Tief minus vorheriger Schlusskurs) jeder Periode mittelt. Anders als RSI oder MACD sagt die ATR nichts über die Richtung aus — nur darüber, wie stark sich ein Instrument tendenziell bewegt.
Die ATR wird häufig genutzt, um Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände festzulegen, die mit der aktuellen Volatilität mitwachsen, statt eines festen Pip-Abstands, der je nach Marktlage viel zu eng (oder zu weit) sein könnte.
Nächster Schritt
Leitfaden
Wer entscheidet, wo eine Range beginnt und endet
In der Range, ruhig, seitwärts — Aussagen über ein Fenster, das jemand gewählt hat. Was die Grenzen einer Range festlegt, warum ein Sessionhoch eine Tatsache über eine Konvention ist, und warum der Parameter zählt.