Durchschnittliche wahre Spanne (ATR)

Die durchschnittliche wahre Spanne (Average True Range, ATR) misst die typische Volatilität eines Instruments über eine festgelegte Zahl von Perioden, indem sie die wahre Spanne (das Größte aus: aktuelles Hoch minus Tief, Hoch minus vorheriger Schlusskurs oder Tief minus vorheriger Schlusskurs) jeder Periode mittelt. Anders als RSI oder MACD sagt die ATR nichts über die Richtung aus — nur darüber, wie stark sich ein Instrument tendenziell bewegt. Die ATR wird häufig genutzt, um Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände festzulegen, die mit der aktuellen Volatilität mitwachsen, statt eines festen Pip-Abstands, der je nach Marktlage viel zu eng (oder zu weit) sein könnte.