Un informe de ejecución es el mensaje que un bróker o centro devuelve describiendo qué ocurrió con una orden: aceptada, ejecutada parcialmente, ejecutada, rechazada, cancelada o caducada, con el precio, la cantidad y la marca temporal de cada suceso. En la conexión por protocolo FIX es un tipo de mensaje definido; en un terminal minorista la misma información aparece en el registro, en el historial de operaciones y en la columna de estado de la orden.
Es la prueba principal en cualquier disputa sobre una ejecución, porque recoge la secuencia y no solo el desenlace. El motivo de un rechazo, el instante exacto en que la orden llegó al servidor, si la ejecución fue parcial y a cuántos precios, y si un stop saltó antes o después de un hueco de precio están ahí y en ningún otro sitio. Exportar o archivar estos registros mientras existen conviene hacerlo antes de presentar una reclamación, no después, porque los plazos de conservación en una plataforma activa son finitos.
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Guía
Cómo Funcionan los Modelos de Ejecución: ECN, STP y Market Maker
Market maker, STP y ECN describen de dónde sale la contraparte de una operación y qué cambia cada modelo en spreads, recotizaciones y ejecución.