Sobreoptimización (curve fitting)

La sobreoptimización, o curve fitting, aparece cuando los parámetros de una estrategia se ajustan tan estrechamente a un tramo concreto del histórico que acaban describiendo su ruido aleatorio en lugar de un comportamiento de mercado repetible. El síntoma es siempre el mismo: un backtest casi perfecto que se desmorona con datos nuevos. Suele surgir de probar decenas de combinaciones de parámetros y quedarse solo con la mejor, de añadir reglas cuyo único fin es eliminar operaciones perdedoras concretas, o de optimizar sobre demasiado pocas operaciones para tener valor estadístico. Las defensas habituales son mantener pocas reglas y pocos parámetros, comprobar que el resultado sigue siendo estable al mover ligeramente un parámetro y validar con datos no vistos mediante análisis walk-forward o test forward.