Análisis walk-forward

El análisis walk-forward es una prueba de robustez para estrategias basadas en reglas y para robots de trading. El histórico de precios se divide en segmentos consecutivos: los parámetros se optimizan en una ventana in-sample y luego se aplican sin cambios a la siguiente ventana out-of-sample, y el par de ventanas avanza hasta agotar los datos. Al encadenar los resultados out-of-sample se obtiene una curva de capital construida solo con datos que el optimizador nunca vio, algo mucho más honesto que un único backtest sobre todo el periodo. Su fin principal es detectar el sobreajuste: si el rendimiento se hunde fuera de muestra, los parámetros describían ruido del pasado y no una ventaja repetible. No prueba beneficios futuros, solo que la estrategia superó una prueba más exigente.