Средний истинный диапазон (ATR) измеряет типичную волатильность инструмента за заданное число периодов, усредняя истинный диапазон (наибольшее из: текущий максимум минус минимум, максимум минус предыдущее закрытие или минимум минус предыдущее закрытие) каждого периода. В отличие от RSI или MACD, ATR ничего не говорит о направлении — только о том, насколько сильно инструмент склонен двигаться.
ATR широко используется для задания расстояний стоп-лосса и тейк-профита, которые масштабируются с текущей волатильностью, вместо фиксированного расстояния в пунктах, которое может оказаться слишком узким (или слишком широким) в зависимости от рыночных условий.
Что дальше
Руководство
Кто решает, где начинается и заканчивается диапазон
«Ходит в диапазоне», «тихо», «боковик» — высказывания об окне, которое кто-то выбрал. Что задаёт границы диапазона, почему максимум сессии есть факт об условности и почему параметр входит в сам вывод.