VWAP (средневзвешенная по объёму цена)

VWAP — это средневзвешенная по объёму цена, то есть средняя цена сделок по инструменту за выбранный период, где каждая цена взвешена по объёму, прошедшему на этом уровне. Обычно показатель считается нарастающим итогом от открытия сессии, поэтому отражает, где реально прошла основная часть оборота, а не просто среднее значение цен закрытия. Институциональные трейдеры используют VWAP как эталон качества исполнения: покупка ниже VWAP или продажа выше него считается хорошим исполнением. Внутридневные трейдеры применяют его как динамический уровень: удержание цены выше VWAP трактуют как силу, движение ниже — как слабость. На спот-рынке форекс нет единой биржи, поэтому платформы рассчитывают VWAP по тиковому объёму брокера, который лишь приблизительно отражает реальный торговый объём.