Подгонка под историю (переоптимизация)

Подгонка под историю, или переоптимизация, возникает, когда параметры стратегии настроены под конкретный участок исторических данных настолько плотно, что описывают его случайный шум, а не повторяемое поведение рынка. Симптом всегда один: почти идеальный бэктест, который разваливается на новых данных. Обычно к этому приводят перебор десятков комбинаций параметров с выбором лучшей, добавление правил, единственная цель которых — убрать отдельные убыточные сделки, и оптимизация на слишком малом числе сделок, чтобы результат был статистически значимым. Стандартная защита — держать набор правил простым, а число параметров минимальным, проверять, остаётся ли результат стабильным при небольшом смещении параметра, и подтверждать стратегию на невиданных данных через walk-forward анализ или форвард-тест.