Walk-forward анализ (форвардная оптимизация)

Walk-forward анализ — это проверка устойчивости торговой стратегии или советника. История цен делится на последовательные отрезки: параметры оптимизируются на обучающем окне (in-sample), затем без изменений применяются к следующему окну (out-of-sample), после чего пара окон сдвигается вперёд, пока не закончатся данные. Склеенные результаты out-of-sample дают кривую доходности, построенную только на данных, которых оптимизатор никогда не видел, — это гораздо честнее одного бэктеста по всему периоду. Главная задача форвардной оптимизации — выявить подгонку под историю: если вне выборки результат разваливается, значит параметры описывали случайный шум прошлого, а не повторяемое преимущество. Метод не доказывает будущую прибыльность, а лишь показывает, что стратегия прошла более строгую проверку.