Тиковые данные

Тиковые данные — самый детальный вид рыночной информации: каждое отдельное обновление котировки с меткой времени, ценой bid и ценой ask, а не бар, обобщающий целую минуту или час. Поскольку форекс децентрализован, тиковые данные всегда приходят от конкретного брокера или агрегатора, поэтому тики двух поставщиков по одной и той же паре никогда не совпадают полностью. Реальные тики используют для более честных бэктестов: тестер стратегий с ними гораздо точнее моделирует изменение спреда и движение цены внутри бара, чем на минутных барах. Их также применяют, чтобы изучать поведение спреда вокруг новостей. Обратная сторона — объём и качество: тиковая история занимает много места, часто содержит пропуски и ошибочные котировки, которые нужно отфильтровать.