การถ่างของสเปรด (Spread Widening)
ต้นทุนและค่าธรรมเนียมการที่ส่วนต่างราคาเสนอซื้อขายกว้างขึ้นชั่วคราวช่วงข่าว โรลโอเวอร์ และตลาดบาง พร้อมผลต่อต้นทุนและระดับสต็อป
การถ่างของสเปรด (Spread Widening) คือการที่ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายกว้างขึ้นชั่วคราว เมื่อผู้ให้สภาพคล่องเต็มใจเสนอราคาน้อยลง มักเกิดขึ้นอย่างคาดเดาได้รอบการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ ช่วงโรลโอเวอร์รายวันที่ธนาคารถอนตัวจากตลาด ช่วงเปิดตลาดต้นสัปดาห์หลังวันหยุด รวมถึงวันหยุดยาวและเหตุการณ์ช็อกฉับพลัน
บัญชีสเปรดลอยตัวจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้โดยตรง ส่วนบัญชีสเปรดคงที่อาจตอบสนองด้วยการรีโควทหรือราคาที่ด้อยลงแทน เรื่องนี้สำคัญเพราะต้นทุนถูกจ่ายทั้งตอนเข้าและตอนออก อีกทั้งระดับสต็อปและลิมิตถูกกระตุ้นจากฝั่งที่เกี่ยวข้องของราคา สต็อปจึงอาจถูกแตะได้ด้วยสเปรดเพียงอย่างเดียว
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน ต้นทุนและค่าธรรมเนียม
สเปรดเฉลี่ยกับสเปรดต่ำสุดการหมดอายุและการโรลโอเวอร์ของ CFDค่าธรรมเนียมถือข้ามคืนของ CFD (CFD Overnight Financing)ค่าคอมมิชชั่นต่อล็อตแรงฉุดจากต้นทุน (Cost Drag)ต้นทุนต่อหนึ่งล้าน (Cost Per Million)ต้นทุนถึงจุดคุ้มทุนค่าธรรมเนียมแปลงสกุลเงินโบนัสเงินฝากค่าธรรมเนียมการฝากเงิน (Deposit Fee)บัญชีไม่เคลื่อนไหวสเปรดที่จ่ายจริง (Effective Spread)