Geriye Dönük Test (Backtesting)

Geriye dönük test, bir işlem stratejisini geçmiş fiyat verileri üzerinde çalıştırarak kurallarının geçmişte nasıl performans göstereceğini görme sürecidir. MetaTrader'ın strateji test cihazı veya TradingView'ın tekrar oynatma araçları gibi platformlar, arşivlenmiş barları ya da tikleri adım adım ilerletir, stratejinin giriş ve çıkışlarını uygular ve istatistikleri derler: net sonuç, kazanma oranı, kâr faktörü, maksimum düşüş ve işlem sayısı. Bir geriye dönük testin değeri, girdilerine ve varsayımlarına bağlıdır. Zayıf tik verisi; yok sayılan spread, swap ve kaymalar ya da gerçekçi olmayan gerçekleşme mantığı sonuçları şişirir; parametreleri geçmiş kusursuz görünene dek optimize etmek ise içgörü değil eğriye uydurma üretir. Bu yüzden uygulayıcılar geriye dönük testi tahmin değil filtre olarak görür: testten geçen stratejiler demo hesapta ileriye dönük teste alınır ve walk-forward analizi gibi örneklem dışı yöntemler, kuralların ayarlanmadıkları veride tutunup tutunmadığını sınar.