Überoptimierung (Curve Fitting)

Überoptimierung, auch Curve Fitting genannt, entsteht, wenn die Parameter einer Strategie so eng an einen bestimmten Abschnitt der Kurshistorie angepasst werden, dass sie dessen zufälliges Rauschen beschreiben statt eines wiederholbaren Marktverhaltens. Das Symptom ist stets dasselbe: ein nahezu perfekter Backtest, der bei neuen Daten zusammenbricht. Typische Ursachen sind das Durchprobieren dutzender Parameterkombinationen und die Auswahl allein der besten, das Hinzufügen von Regeln, die nur einzelne Verlusttrades entfernen sollen, oder eine Optimierung über zu wenige Trades für statistische Aussagekraft. Übliche Gegenmittel: ein schlankes Regelwerk mit wenigen Parametern, die Prüfung, ob die Ergebnisse bei leicht veränderten Parametern stabil bleiben, und eine Validierung auf ungesehenen Daten per Walk-Forward-Analyse oder Forward-Test.