Tickdaten

Tickdaten sind die feinste verfügbare Form von Marktdaten: jede einzelne Kursaktualisierung mit Zeitstempel, Geld- und Briefkurs, statt einer Kerze, die eine ganze Minute oder Stunde zusammenfasst. Weil der Devisenmarkt dezentral ist, stammen Tickdaten immer aus dem Feed eines bestimmten Brokers oder Aggregators; die Ticks zweier Anbieter für dasselbe Währungspaar stimmen daher nie exakt überein. Echte Ticks dienen vor allem ehrlicheren Backtests — ein Strategietester bildet Spreadveränderungen und Bewegungen innerhalb einer Kerze damit weit besser ab als mit Minutenkerzen — und der Analyse des Spreadverhaltens rund um Nachrichten. Der Preis dafür sind Umfang und Qualität: Tickhistorien sind groß, häufig lückenhaft und enthalten Fehlkurse, die gefiltert werden müssen.