Dreifacher Swap am Mittwoch
Kosten & GebührenKonvention, beim Mittwoch-Rollover drei Swap-Tage zu berechnen, um die Wochenendvalutierung offener Positionen abzudecken.
Der dreifache Swap am Mittwoch bezeichnet die Praxis, bei Positionen, die über den Mittwoch-Rollover gehalten werden, drei statt eines Swap-Tages zu belasten oder gutzuschreiben. Grund ist die Valutierung im Spot-Forex zwei Bankarbeitstage nach Handelstag: Eine am Mittwoch gerollte Position erhält als Valutadatum den Montag, überspringt also das Wochenende — die Finanzierung für Samstag und Sonntag wird in einer Buchung erhoben. Der Tag kann sich verschieben, wenn ein Markt-Feiertag in das Abwicklungsfenster fällt; bei Instrumenten wie Metallen oder Indizes berechnen manche Broker den dreifachen Satz an einem anderen Wochentag. Für Swing- und Positionstrader ergibt das einen planbaren wöchentlichen Ausschlag der Overnight-Kosten oder -Gutschriften.