El Rango Verdadero Medio (ATR) mide la volatilidad típica de un instrumento a lo largo de un número determinado de períodos, promediando el rango verdadero (el mayor de: máximo actual menos mínimo, máximo menos cierre anterior, o mínimo menos cierre anterior) de cada período. A diferencia del RSI o el MACD, el ATR no dice nada sobre la dirección, solo sobre cuánto tiende a moverse un instrumento.
El ATR se usa mucho para fijar distancias de stop-loss y take-profit que se ajustan a la volatilidad actual, en lugar de una distancia fija en pips que podría resultar demasiado ajustada (o amplia) según las condiciones del mercado.
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Guía
Quién Decide Dónde Empieza y Acaba un Rango
En rango, tranquilo y lateral son afirmaciones sobre una ventana que alguien eligió. Qué fija los límites de un rango, por qué un máximo de sesión es un hecho sobre una convención y por qué el parámetro cuenta.