Modelado de Costes en el Backtest

El modelado de costes en el backtest es la parte de una simulación histórica que decide cuánto pagó cada operación. Un probador que ejecuta al precio de la vela sin spread, sin comisión y sin swap no está probando una estrategia, está probando una señal, y la diferencia entre ambas cosas es el coste íntegro de operar aplicado a cada operación de la muestra. Tres entradas hay que fijarlas a conciencia. El spread debe variar como varía en el mercado en lugar de quedarse fijo en un valor favorable, porque una estrategia que opera la apertura de sesión o la salida de un dato paga algo muy distinto de la media. La comisión debe introducirse por ciclo completo, en las unidades en que realmente se carga a la cuenta. Y el swap debe aplicarse a todo lo que quede abierto más allá del traspaso diario, lo que decide en silencio si una estrategia más lenta fue viable alguna vez. Una comprobación útil es subir todos los costes a la mitad más y volver a ejecutar: una ventaja que sobrevive merece probarse hacia delante, y una que no sobrevive nunca fue ventaja.