Backtesting

El backtesting es el proceso de ejecutar una estrategia de trading sobre datos históricos de precios para ver cómo habrían funcionado sus reglas en el pasado. Plataformas como el probador de estrategias de MetaTrader o las herramientas de repetición de TradingView recorren barras o ticks archivados, ejecutando las entradas y salidas de la estrategia y compilando estadísticas: resultado neto, tasa de acierto, factor de beneficio, drawdown máximo y número de operaciones. El valor de un backtest depende de sus datos y supuestos. Datos de ticks pobres, spreads, swaps y deslizamientos ignorados o una lógica de ejecución irreal inflan los resultados, y optimizar parámetros hasta que la historia parezca perfecta produce sobreajuste en lugar de conocimiento. Por eso los practicantes tratan el backtest como filtro, no como pronóstico: las estrategias que lo superan pasan al forward testing en cuenta demo, y métodos fuera de muestra como el análisis walk-forward comprueban si las reglas aguantan con datos para los que no fueron ajustadas.