Datos de tick

Los datos de tick son la información de mercado más granular que existe: cada actualización individual de la cotización, con marca de tiempo, precio bid y precio ask, en lugar de una vela que resume un minuto o una hora entera. Como el mercado forex es descentralizado, los ticks proceden siempre del feed de un bróker o agregador concreto, así que los ticks de dos proveedores para el mismo par nunca coinciden del todo. Los traders usan ticks reales para backtests más honestos —el probador de estrategias modela mucho mejor el cambio de spread y el movimiento dentro de la vela que con velas de un minuto— y para estudiar cómo se comporta el spread alrededor de las noticias. A cambio, el histórico de ticks es voluminoso, suele tener huecos y puede incluir cotizaciones erróneas que hay que filtrar.