Testador de Estratégias (Backtesting)

Um testador de estratégias roda uma estratégia de trading ou Expert Advisor sobre dados históricos de preço para simular como ela teria se saído, sem arriscar capital real. É o primeiro passo padrão para validar uma estratégia baseada em regras antes de partir para uma conta demo ou real. Os resultados de um backtest são tão confiáveis quanto a qualidade dos dados históricos e a honestidade do teste — super-otimizar os parâmetros de uma estratégia especificamente para se ajustar a dados passados (curve fitting) tende a produzir backtests impressionantes que não se sustentam em movimentos de preço novos e desconhecidos.