Dados de tick

Dados de tick são o tipo de informação de mercado mais granular que existe: cada atualização individual de cotação, com carimbo de tempo, preço bid e preço ask, em vez de uma barra que resume um minuto ou uma hora inteira. Como o forex é descentralizado, os ticks vêm sempre do feed de um corretor ou agregador específico, pelo que os ticks de dois fornecedores para o mesmo par nunca coincidem exatamente. Os traders usam ticks reais para backtests mais honestos — o testador de estratégias modela muito melhor a variação do spread e o movimento dentro da barra do que com barras de um minuto — e para estudar o comportamento do spread em torno de notícias. As contrapartidas são volume e qualidade: o histórico de ticks é pesado, tem falhas e pode conter cotações erradas a filtrar.