Моделирование издержек в бэктесте
Платформы и инструментыЧасть бэктеста, решающая, сколько заплатила каждая сделка. Без спреда, комиссии и свопа вы тестируете сигнал, а не стратегию.
Моделирование издержек в бэктесте — это та часть исторической симуляции, которая решает, сколько заплатила каждая сделка. Тестер, исполняющий по цене бара без спреда, без комиссии и без свопа, тестирует не стратегию, а сигнал, и разница между ними — это вся стоимость торговли, применённая к каждой сделке выборки.
Три входных параметра нужно задавать осознанно. Спред должен меняться так, как он меняется на рынке, а не стоять фиксированным на выгодном значении, потому что стратегия, торгующая открытие сессии или выход новости, платит совсем не среднюю величину. Комиссию нужно вводить за полный оборот и в тех единицах, в которых её реально списывают со счёта. А своп следует применять ко всему, что удерживается после суточного переноса, — именно он тихо решает, была ли медленная стратегия жизнеспособной вообще. Полезная проверка на здравый смысл: поднять все издержки в полтора раза и прогнать заново. Преимущество, которое это переживает, стоит тестировать вперёд; то, которое не переживает, преимуществом никогда и не было.