Бэктестинг

Бэктестинг — процесс прогона торговой стратегии по историческим ценовым данным, чтобы увидеть, как её правила отработали бы в прошлом. Платформы вроде тестера стратегий MetaTrader или инструментов повтора TradingView проходят по архивным барам или тикам, исполняя входы и выходы стратегии и собирая статистику: чистый результат, долю прибыльных сделок, профит-фактор, максимальную просадку и число сделок. Ценность бэктеста зависит от входных данных и допущений. Плохие тиковые данные, неучтённые спреды, свопы и проскальзывания или нереалистичная логика исполнения раздувают результаты, а оптимизация параметров до идеальной истории даёт подгонку под кривую, а не понимание. Поэтому практики относятся к бэктесту как к фильтру, а не прогнозу: пережившие его стратегии переходят к форвард-тестированию на демо-счёте, а методы вне выборки, такие как walk-forward-анализ, проверяют, держатся ли правила на данных, под которые их не настраивали.