Корреляция валютных пар
ОсновыКорреляция валютных пар от +1 до -1 показывает, насколько согласованно движутся пары, и помогает увидеть скрытую концентрацию риска.
Корреляция валютных пар показывает, насколько согласованно две пары двигались за выбранный период. Она выражается коэффициентом от +1 до -1: значения около +1 означают движение в одну сторону, около -1 — в противоположные, а близкие к нулю — отсутствие устойчивой связи. Пары с общей валютой, например EUR/USD и GBP/USD, часто демонстрируют сильную положительную корреляцию.
Корреляция важна не для прогноза, а для оценки риска. Несколько сильно скоррелированных позиций концентрируют экспозицию на одной теме — чаще всего на долларе США, поэтому суммарный риск больше, чем кажется по числу сделок. Корреляции нестабильны: они меняются вместе с циклами ставок, ценами сырья и рыночным стрессом, поэтому их пересчитывают регулярно.