Корреляционное хеджирование

Корреляционное хеджирование использует статистическую взаимосвязь между двумя инструментами — то, насколько согласованно движутся их цены, — чтобы компенсировать риск: например, открыть короткую позицию по сильно положительно коррелирующей паре вместе с длинной, чтобы частично нейтрализовать направленную экспозицию. При этом важно понимать, что корреляции не фиксированы: они могут ослабевать или даже менять знак, особенно в периоды рыночного стресса. Трейдеры, удерживающие несколько позиций по коррелирующим парам (например, EUR/USD и GBP/USD) без учёта корреляции, могут незаметно получить куда более концентрированный риск, чем можно предположить по числу позиций.