การจำลองต้นทุนในแบ็กเทสต์ (Backtest Cost Modelling)

การจำลองต้นทุนในแบ็กเทสต์คือส่วนของการทดสอบย้อนหลังที่กำหนดว่าการเทรดแต่ละไม้จ่ายอะไรไปบ้าง เครื่องทดสอบที่จับคู่ที่ราคาของแท่งเทียนโดยไม่มีสเปรด ไม่มีคอมมิชชัน และไม่มีสวอป ไม่ได้กำลังทดสอบกลยุทธ์ แต่กำลังทดสอบสัญญาณ และส่วนต่างระหว่างสองสิ่งนี้ก็คือต้นทุนการเทรดทั้งหมดที่ถูกคิดกับทุกไม้ในกลุ่มตัวอย่าง มีสามค่าที่ต้องตั้งอย่างตั้งใจ สเปรดควรแปรผันเหมือนที่เกิดขึ้นจริงในตลาด ไม่ใช่ตรึงไว้ที่ค่าที่เอื้อประโยชน์ เพราะกลยุทธ์ที่เทรดช่วงเปิดตลาดหรือช่วงข่าวจ่ายไม่เหมือนค่าเฉลี่ยเลย คอมมิชชันต้องใส่แบบไปกลับครบรอบ ในหน่วยเดียวกับที่บัญชีถูกหักจริง และสวอปต้องคิดกับทุกสถานะที่ถือข้ามเวลาโรลโอเวอร์ประจำวัน ซึ่งเป็นตัวชี้ขาดอย่างเงียบ ๆ ว่ากลยุทธ์ที่ช้ากว่านั้นเคยอยู่รอดได้จริงหรือไม่ วิธีตรวจสอบที่ใช้ได้ผลคือเพิ่มต้นทุนทุกรายการอีกครึ่งหนึ่งแล้วรันใหม่ ความได้เปรียบที่รอดจากการทดสอบนี้ควรค่าแก่การทดสอบไปข้างหน้า ส่วนที่ไม่รอดก็ไม่เคยเป็นความได้เปรียบมาตั้งแต่ต้น