การทดสอบย้อนหลัง (Backtesting)

การทดสอบย้อนหลังคือกระบวนการรันกลยุทธ์เทรดกับข้อมูลราคาในอดีต เพื่อดูว่ากฎของกลยุทธ์จะให้ผลอย่างไรหากใช้ในอดีต แพลตฟอร์มอย่างเครื่องมือทดสอบกลยุทธ์ของ MetaTrader หรือเครื่องมือรีเพลย์ของ TradingView จะไล่ผ่านแท่งราคาหรือทิกที่เก็บถาวร ดำเนินการจุดเข้าและออกของกลยุทธ์ แล้วรวบรวมสถิติ ทั้งผลลัพธ์สุทธิ อัตราชนะ โปรฟิตแฟกเตอร์ drawdown สูงสุด และจำนวนเทรด คุณค่าของแบ็กเทสต์ขึ้นกับข้อมูลนำเข้าและสมมติฐาน ข้อมูลทิกคุณภาพต่ำ การละเลยสเปรด สวอป และสลิปเพจ หรือตรรกะการจับคู่คำสั่งที่ไม่สมจริง ล้วนทำให้ผลลัพธ์เกินจริง และการปรับพารามิเตอร์จนประวัติดูสมบูรณ์แบบคือการฟิตเส้นโค้ง ไม่ใช่ความเข้าใจ ผู้ปฏิบัติจึงมองแบ็กเทสต์เป็นตัวกรอง ไม่ใช่คำพยากรณ์ กลยุทธ์ที่ผ่านจะไปทดสอบเดินหน้าบนบัญชีเดโม และวิธีนอกกลุ่มตัวอย่างเช่น walk-forward จะตรวจว่ากฎยังใช้ได้กับข้อมูลที่ไม่เคยถูกจูนหรือไม่