Monte-Karlo Simulyasiyası

Monte-Karlo simulyasiyası — ticarət strategiyasının tarixi əqdlərini minlərlə dəfə təsadüfi ardıcıllıqla yenidən işə salaraq, bəzən onları yenidən seçmə ilə götürərək və ya ölçülərini dəyişərək stres-testdən keçirən texnikadır. Hər buraxılış eyni əqd toplusundan fərqli kapital əyrisi yaradır, buraxılışların məcmusu isə nəticələr paylanması formalaşdırır: drouddaunların nə qədər dərinləşə biləcəyi, itki seriyalarının nə qədər çəkə biləcəyi və strategiyanın müəyyən zərər limitini nə qədər tez-tez pozmuş olacağı. Metod ona görə vacibdir ki, tək bektest nəticələrin yalnız bir ardıcıllığını göstərir və maksimal drouddaun kimi göstəricilər bu ardıcıllıqdan güclü asılıdır. Treyderlər simulyasiya olunmuş paylanmadan mövqe ölçülərini və drouddaun buferlərini tarixin təsadüfən verdiyindən daha pis ardıcıllıqlara ehtiyat qoymaqla təyin etmək üçün istifadə edirlər. Monakonun kazino məhəlləsinin adını daşıyan yanaşma XX əsrin ortalarının fizikasında yaranıb.