Stress Testi

Stress testi hesabın və ya strategiyanın orta deyil, ekstremal, lakin real ola biləcək şəraitdə necə davranacağını yoxlayır. Treyder açıq mövqeləri gözlənilməz mərkəzi bank qərarına, normaldan bir neçə dəfə genişlənən spredə, həftəsonu qiymət boşluğuna və ya valyuta bağlılığının pozulmasına görə yenidən qiymətləndirir və qalan kapitalın tələb olunan marjanı hələ də saxlaya bildiyini yoxlayır. Tarixi olduğu kimi təkrarlayan bektestdən fərqli olaraq stress testi seçmədə heç olmamış ssenariləri qəsdən modelləşdirir. O, adi şəraiti yaxşı təsvir edən, lakin uc hallar barədə az məlumat verən value at risk kimi göstəriciləri tamamlayır. Praktiki nəticəsi adətən daha kiçik həcm və ya məhdudlaşdırılmış ekspozisiyadır.