Opsion yunanları

Yunanlar opsionun dəyərinin giriş parametrlərindən birindəki dəyişikliyə necə cavab verdiyini təsvir edən standart həssaslıqlar dəstidir. Delta əsas məzənnədəki dəyişikliyə cavabdır; qamma həmin cavabın özünün dəyişmə sürətidir; veqa implisit volatillikdəki dəyişikliyə cavabdır; teta vaxtın keçməsinin təsiridir; ro isə faiz dərəcələrindəki dəyişikliyə cavabdır. Adlar ənənəyə görə yunan hərflərindən götürülüb və veqa onlardan biri deyil. Bunlar bazarın ölçüsü deyil, qiymətləmə modelinin nəticələridir və əsas qeyd-şərt budur. Hər yunan qalan girişləri sabit saxlayıb kiçik bir dəyişikliyin nə etdiyini soruşmaqla hesablanır — bu fərziyyə isə reallığı məhz bir neçə giriş eyni anda hərəkət edəndə, yəni ən faydalı olacağı anda təsvir etməyi dayandırır. Yenə də onlar opsion riskinin müzakirə edildiyi və idarə olunduğu dil olaraq qalır, çünki müxtəlif müqavilələrdən ibarət portfeli az sayda müqayisə edilə bilən risk göstəricisinə çevirir. Onları hansı modelin verdiyi rəqəmin bir hissəsidir; iki ayrı sistemdən gələn göstəricilər avtomatik olaraq eyni şeydən danışmır.