Riskə Məruz Dəyər (VaR)
Risk İdarəetməsiMüəyyən dövr ərzində və müəyyən etibar səviyyəsində gözlənilən maksimum zərərin statistik qiymətləndirməsi — standart institusional risk göstəricisi.
Riskə məruz dəyər (VaR) müəyyən zaman dövrü ərzində və müəyyən etibar səviyyəsində bir mövqe və ya portfel üzrə gözlənilən maksimum zərəri qiymətləndirir — məsələn, 1 günlük 95% VaR-ın 500 $ olması növbəti gün zərərlərin 95% ehtimalla 500 $-ı keçməyəcəyi deməkdir. Bu, institutların və getdikcə daha çox mürəkkəb pərakəndə platformaların aşağı yönlü riski tək bir rəqəmlə ifadə etmək üçün istifadə etdiyi standart risk göstəricisidir.
VaR-ın məşhur kor nöqtəsi var: qalan 5% halda zərərin nə qədər ağır ola biləcəyi barədə heç nə demir (quyruq riski); buna görə də ekstremal ssenarilər üçün stres testi ilə birlikdə istifadə olunur.
Əlaqəli terminlər
Risk İdarəetməsi bölməsində daha çox
«Riskə Məruz Dəyər (VaR)» terminindən sonra
KalkulyatorMövqe Ölçüsü KalkulyatoruHesab balansınız, risk faizi və stop-loss məsafəsi əsasında mövqenizin ölçüsünü təyin edin — risk idarəetməsinin əsas hesablaması.BələdçiBütün açıq mövqelərinizdəki riski necə ölçməliSövdə başına risk yalnız bir bileti təsvir edir. Stoplarınızın dəyərini toplamaq, portfeli valyutalara ayırmaq və platformanın onsuz da göstərdiyi marja rəqəmlərini oxumaq.