Quyruq riski, mümkün nəticələrin ehtimal paylanmasının «quyruğunda» yerləşən, adi volatillik ölçülərinin işarə etdiyindən çox uzaqda olan, aşağı ehtimallı uc bir zərərin baş vermə riskidir. Mahiyyətcə bu, qara qu quşu hadisəsi ilə eyni fikirdir, lakin tək bir hadisə kimi deyil, bazarların davamlı statistik xüsusiyyəti kimi təqdim olunur.
Standart kənarlaşma və ya sadə VaR kimi standart risk ölçüləri quyruq riskini adətən olduğundan az göstərir, çünki maliyyə bazarı gəlirləri tarixən normal paylanmanın proqnozlaşdıracağından «daha qalın quyruqlar» — daha tez-tez baş verən uc hərəkətlər — nümayiş etdirib.
Növbəti addım
Bələdçi
Bütün açıq mövqelərinizdəki riski necə ölçməli
Sövdə başına risk yalnız bir bileti təsvir edir. Stoplarınızın dəyərini toplamaq, portfeli valyutalara ayırmaq və platformanın onsuz da göstərdiyi marja rəqəmlərini oxumaq.