Swap Triplo à Quarta-feira

O swap triplo à quarta-feira é a prática de cobrar ou creditar três dias de swap nas posições mantidas durante o rollover de quarta, em vez de apenas um. Existe porque o forex à vista liquida dois dias úteis após a data da operação: uma posição rolada à quarta passa a ter data-valor na segunda-feira, atravessando o fim de semana, pelo que o financiamento de sábado e domingo é cobrado num único lançamento. O dia pode mudar quando um feriado de mercado cai dentro da janela de liquidação, e alguns brokers aplicam o encargo triplo noutro dia para instrumentos como metais ou índices. Para traders de swing e de posição, o efeito é um pico semanal previsível no custo overnight — ou no crédito, se o swap for positivo.