Математическое ожидание — это средняя сумма, которую трейдер может рассчитывать выиграть или проиграть на одну сделку в долгосрочной перспективе, объединяющая процент выигрышей со средним размером прибыли и средним размером убытка в одно число. Положительное ожидание означает, что стратегия прибыльна в среднем, даже если исход отдельной сделки — как подбрасывание монеты; отрицательное ожидание означает, что на достаточном числе сделок она принесёт убыток, как бы хорошо ни казалось в краткосрочной перспективе.
Ожидание обычно рассчитывается как (процент выигрышей × средняя прибыль) − (процент проигрышей × средний убыток), что делает его одним из самых наглядных показателей того, есть ли у торговой системы реальное преимущество.
Математическое ожидание (Expectancy)
Средняя ожидаемая прибыль или убыток на сделку, объединяющая винрейт и средний размер прибыли/убытка в один показатель преимущества стратегии.
М
25 из 76 в категории «Управление рисками»