Фиксированно-долевой расчёт позиции
Управление рискамиМетод расчёта объёма, при котором в каждой сделке рискуют фиксированным процентом текущего эквити счёта.
Фиксированно-долевой расчёт позиции (сайзинг по проценту риска) задаёт объём сделки так, чтобы в каждой позиции под риском находилась заранее выбранная доля средств счёта. Трейдер выбирает эту долю, измеряет расстояние от входа до стоп-лосса, переводит его в деньги через стоимость пункта по конкретной паре и находит такой объём в лотах, при котором убыток равен выбранной доле.
Поскольку доля считается от текущего эквити, объём автоматически снижается в просадке и возвращается к прежнему уровню при восстановлении — в этом главное защитное свойство метода. Он также выравнивает риск между парами с разной стоимостью пункта и волатильностью, но требует обязательного стопа в каждой сделке.