การปรับค่าเข้ากับอดีตเกินพอดี (Curve Fitting)

Curve fitting หรือการปรับค่าเข้ากับอดีตมากเกินไป เกิดขึ้นเมื่อพารามิเตอร์ของกลยุทธ์ถูกจูนแนบสนิทกับข้อมูลย้อนหลังช่วงหนึ่งจนกลายเป็นการอธิบายความผันผวนสุ่มของช่วงนั้น แทนที่จะอธิบายพฤติกรรมตลาดที่เกิดซ้ำได้ อาการที่พบคือแบ็คเทสต์สวยเกือบสมบูรณ์แบบ แต่พังทันทีเมื่อเจอข้อมูลใหม่ สาเหตุมักมาจากการทดลองพารามิเตอร์หลายสิบชุดแล้วเก็บเฉพาะชุดที่ดีที่สุด การเพิ่มกฎที่มีเป้าหมายเพียงเพื่อตัดไม้ขาดทุนบางไม้ออก หรือการปรับค่าบนจำนวนออเดอร์ที่น้อยเกินกว่าจะมีนัยทางสถิติ แนวป้องกันทั่วไปคือทำให้ชุดกฎเรียบง่ายและมีพารามิเตอร์น้อย ตรวจว่าผลยังนิ่งเมื่อขยับค่าพารามิเตอร์เล็กน้อย และยืนยันด้วยข้อมูลที่ยังไม่เคยเห็นผ่าน walk-forward analysis หรือการทดสอบเดินหน้า