การวิเคราะห์แบบ Walk-Forward

Walk-forward analysis คือการทดสอบความทนทานของกลยุทธ์ที่มีกฎชัดเจนและของระบบเทรดอัตโนมัติ ข้อมูลราคาย้อนหลังจะถูกแบ่งเป็นช่วงต่อเนื่องกัน โดยปรับค่าพารามิเตอร์ให้ดีที่สุดบนหน้าต่างข้อมูลชุดฝึก (in-sample) แล้วนำค่าเดิมไปใช้กับหน้าต่างถัดไปที่ยังไม่เคยเห็น (out-of-sample) จากนั้นเลื่อนคู่หน้าต่างไปข้างหน้าจนกว่าข้อมูลจะหมด เมื่อนำผลลัพธ์ out-of-sample มาต่อกัน จะได้เส้นทุนที่สร้างจากข้อมูลที่ตัวปรับค่าไม่เคยเห็นเลย ซึ่งสะท้อนความจริงได้ดีกว่าการแบ็คเทสต์ครั้งเดียวตลอดช่วงเวลา จุดประสงค์หลักคือเปิดโปงการปรับค่าจนเข้ากับอดีตเกินไป หากผลตกฮวบนอกชุดข้อมูล แสดงว่าพารามิเตอร์เพียงอธิบายความผันผวนสุ่มของอดีต ไม่ใช่ความได้เปรียบที่ทำซ้ำได้ วิธีนี้ไม่ได้พิสูจน์กำไรในอนาคต เพียงแสดงว่ากลยุทธ์ผ่านการทดสอบที่เข้มงวดขึ้น