ค่าคาดหวัง (Expectancy)
การบริหารความเสี่ยงกำไรหรือขาดทุนเฉลี่ยที่คาดหวังต่อการเทรด รวมอัตราชนะและขนาดกำไรขาดทุนเฉลี่ยไว้ในมาตรวัดเดียวว่ากลยุทธ์มีความได้เปรียบหรือไม่
ค่าคาดหวังคือจำนวนเงินเฉลี่ยที่เทรดเดอร์คาดว่าจะได้หรือเสียต่อการเทรดหนึ่งครั้งในระยะยาว โดยรวมอัตราชนะเข้ากับขนาดกำไรเฉลี่ยและขนาดขาดทุนเฉลี่ยไว้ในตัวเลขเดียว ค่าคาดหวังที่เป็นบวกหมายถึงกลยุทธ์ทำกำไรได้โดยเฉลี่ย แม้การเทรดแต่ละครั้งจะเหมือนโยนเหรียญ ส่วนค่าคาดหวังที่เป็นลบหมายถึงมันจะขาดทุนเมื่อเทรดมากพอ ไม่ว่าจะรู้สึกดีแค่ไหนในระยะสั้น
โดยทั่วไปค่าคาดหวังคำนวณเป็น (อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ย) − (อัตราแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ย) ทำให้เป็นหนึ่งในมาตรวัดเดี่ยวที่ชัดเจนที่สุดว่าระบบเทรดมีความได้เปรียบจริงหรือไม่
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)