ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)
การบริหารความเสี่ยงการลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุดล่าสุด เป็นตัวชี้วัดสำคัญว่ากลยุทธ์การเทรดทำให้คุณเสี่ยงมากเพียงใดจริง ๆ
ดรอว์ดาวน์ (Drawdown) วัดการลดลงของมูลค่าบัญชีจากจุดสูงสุดล่าสุด โดยทั่วไปแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น หากบัญชีเติบโตขึ้นไปที่ $10,000 แล้วลดลงมาที่ $8,000 นั่นคือดรอว์ดาวน์ 20%
เทรดเดอร์และผู้จัดการกองทุนจับตาดูดรอว์ดาวน์สูงสุดอย่างใกล้ชิด เพราะสะท้อนการเปิดรับความเสี่ยงที่แท้จริง กลยุทธ์ที่มีดรอว์ดาวน์สูงสุดน้อยกว่ามักยึดถือได้ง่ายกว่าในเชิงจิตวิทยา และต้องการกำไรที่ตามมาน้อยกว่าเพื่อฟื้นกลับมา
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ลิมิตการขาดทุนสะสม