อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
การบริหารความเสี่ยงการเทรดเสี่ยงเท่าใดเทียบกับที่อาจได้กำไร อัตราส่วนที่ดีทำให้กลยุทธ์ทำกำไรได้แม้อัตราชนะจะต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนเปรียบเทียบว่าเทรดเดอร์อาจเสียเท่าใด (ระยะห่างถึงจุดสต็อปลอส) กับที่อาจได้เท่าใด (ระยะห่างถึงจุดเทกโปรฟิต) ในการเทรดหนึ่งครั้ง อัตราส่วน 1:2 หมายถึงเสี่ยงหนึ่งหน่วยเพื่อลุ้นกำไรสองหน่วย อัตราส่วนที่ดีหมายความว่ากลยุทธ์ยังทำกำไรโดยรวมได้แม้อัตราชนะจะต่ำกว่า 50%
อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนและอัตราชนะทำงานร่วมกัน ไม่ใช่แยกจากกัน กลยุทธ์ต้องมีการผสมผสานของทั้งสองที่ให้ค่าคาดหวังเป็นบวกบนกลุ่มตัวอย่างการเทรดที่ใหญ่พอ
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)
หลังจาก อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
เครื่องคำนวณเครื่องคำนวณขนาดโพซิชันกำหนดขนาดโพซิชันจากยอดเงินในบัญชี เปอร์เซ็นต์ความเสี่ยง และระยะสต็อปลอส — การคำนวณหลักของการบริหารความเสี่ยงคู่มือวัดความเสี่ยงของทุกสถานะที่เปิดอยู่อย่างไรความเสี่ยงต่อไม้บอกได้แค่คำสั่งเดียว วิธีรวมมูลค่าของจุดตัดขาดทุนทั้งหมด แยกพอร์ตออกเป็นรายสกุลเงิน และอ่านตัวเลขมาร์จิ้นที่แพลตฟอร์มแสดงให้เห็นอยู่แล้ว