มาร์จิ้นคงเหลือ (Free Margin)
การบริหารความเสี่ยงอิควิตี้ลบมาร์จิ้นที่ใช้ไป คือหลักประกันที่เหลือสำหรับเปิดออเดอร์ใหม่ และเป็นกันชนรองรับขาดทุนลอยตัว
Free margin หรือมาร์จิ้นคงเหลือที่ใช้ได้ คือส่วนของอิควิตี้ในบัญชีที่ไม่ได้ถูกกันไว้เป็นหลักประกันของสถานะที่เปิดอยู่ คำนวณจากอิควิตี้ลบด้วยมาร์จิ้นที่ใช้ไป จึงเปลี่ยนแปลงแบบเรียลไทม์ตามกำไรขาดทุนลอยตัว กำไรที่ยังไม่ปิดจะเพิ่ม free margin ส่วนขาดทุนที่ยังไม่ปิดจะทำให้ลดลง แม้ยังไม่มีออเดอร์ใดถูกปิดก็ตาม
Free margin คือเงินที่ใช้เปิดสถานะใหม่ได้ และที่สำคัญกว่านั้นคือกันชนที่รองรับการเคลื่อนไหวของราคาในทางลบก่อนที่ระบบจะเริ่มเตือนเรื่องมาร์จิ้น เมื่อค่านี้ใกล้ศูนย์ แพลตฟอร์มจะไม่ให้เปิดออเดอร์ใหม่ และหากยังขาดทุนต่อ บัญชีจะเข้าสู่ margin call และถูกปิดอัตโนมัติที่ระดับ stop out
คำที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติมใน การบริหารความเสี่ยง
ความเสี่ยงรวมรายสกุลเงินภาวะวิเคราะห์จนไม่กล้าตัดสินใจ (Analysis Paralysis)อคติจากราคาอ้างอิง (Anchoring Bias)การกำหนดขนาดสถานะด้วย ATRเหตุการณ์หงส์ดำ (Black Swan Event)อัตราส่วนคาลมาร์ (Calmar Ratio)อคติยืนยันความเชื่อ (Confirmation Bias)การป้องกันความเสี่ยงด้วยสหสัมพันธ์ (Correlation Hedging)การป้องกันความเสี่ยงแบบไขว้ (Cross Hedge)ลิมิตขาดทุนต่อวัน (Daily Loss Limit)ภาวะล้าจากการตัดสินใจ (Decision Fatigue)ดรอว์ดาวน์ (Drawdown)