Portföyün toplam riski

Portföyün toplam riski, aynı anda açık olan bütün pozisyonlarda tehlikede olan tutardır: her işlem için girişten stop seviyesine olan mesafe hesap para biriminde hesaplanır, hepsi toplanır ve özkaynağa oranı okunur. İşlem başına risk tek bir pozisyonu sınırlarken, bu ölçü tüm portföyü sınırlar. Takip etmeye değer, çünkü pozisyonlar nadiren birbirinden bağımsızdır. Kotasyon para birimi aynı olan farklı paritelerdeki birkaç alış pozisyonu, o para birimi hareket ettiğinde tek bir büyük pozisyon gibi davranır; aynı fikirle açılan işlemler de genellikle birlikte kaybeder. Toplam risk üst sınırı — herhangi bir anda riske atılabilecek sabit bir özkaynak oranı — bunu bir sonraki işlemi açmadan önce yapılan bir kontrole dönüştürür. İşlemlerin isabetli olup olmadığı hakkında bir şey söylemez; kötü bir günün alabileceği tutarı sınırlar.