Monte Carlo Simülasyonu

Monte Carlo simülasyonu, bir işlem stratejisinin geçmiş işlemlerini binlerce kez rastgele sırayla yeniden çalıştırarak — bazen yeniden örnekleyerek veya boyutlarını oynatarak — stres testine tabi tutan bir tekniktir. Her çalıştırma aynı işlem havuzundan farklı bir varlık eğrisi üretir ve çalıştırmaların toplamı bir sonuç dağılımı oluşturur: düşüşlerin makul olarak ne kadar derinleşebileceği, kayıp serilerinin ne kadar sürebileceği ve stratejinin belirli bir zarar limitini ne sıklıkla aşmış olacağı. Yöntem önemlidir; çünkü tek bir geriye dönük test sonuçların yalnızca bir sıralamasını gösterir ve maksimum düşüş gibi ölçütler bu sıralamaya güçlü biçimde bağlıdır. Yatırımcılar simüle edilmiş dağılımı, tarihin tesadüfen sunduğundan daha kötü diziler için pay bırakarak pozisyon boyutlarını ve düşüş tamponlarını belirlemekte kullanır. Adını Monako'nun kumarhane semtinden alan yaklaşım, 20. yüzyıl ortası fiziğinde doğmuştur.