Stres Testi

Stres testi, bir hesabın veya stratejinin ortalama koşullarda değil, uç ama makul koşullarda nasıl davranacağını inceler. Yatırımcı açık pozisyonlarını beklenmedik bir merkez bankası kararına, normalin birkaç katına çıkan bir spreade, hafta sonu fiyat boşluğuna ya da bir kur çıpasının kırılmasına göre yeniden değerleyip kalan özkaynağın gerekli teminatı hâlâ karşılayıp karşılamadığına bakar. Geçmişi olduğu gibi tekrar oynatan backtestten farklı olarak stres testi, örneklemde hiç bulunmamış senaryoları bilinçli olarak kurgular. Normal koşulları iyi tanımlayan ancak uç durumlar hakkında az şey söyleyen value at risk gibi ölçütleri tamamlar. Pratik sonucu genellikle daha küçük hacim veya daha düşük risk sınırıdır.