Kuyruk riski, olası sonuçların olasılık dağılımının “kuyruğunda” yer alan, olağan volatilite ölçütlerinin ima ettiğinin çok ötesinde, düşük olasılıklı uç bir zararın gerçekleşme riskidir. Temelde kara kuğu olayıyla aynı fikirdir, ancak tek bir olay olarak değil, piyasaların süregelen istatistiksel bir özelliği olarak ele alınır.
Standart sapma ya da temel VaR gibi standart risk ölçütleri kuyruk riskini olduğundan az gösterme eğilimindedir; çünkü finansal piyasa getirileri tarihsel olarak normal dağılımın öngöreceğinden “daha kalın kuyruklar” — daha sık uç hareketler — sergilemiştir.
Sonraki adım
Rehber
Açık pozisyonlarınızın tamamındaki riski nasıl ölçersiniz
İşlem başına risk yalnızca tek bir işlemi anlatır. Stoplarınızın toplam tutarını hesaplamak, portföyü para birimlerine ayırmak ve platformun zaten gösterdiği teminat rakamlarını okumak.